Stres test osiguranja u Srbiji
Izvor: NBS
Stres-testom Narodne banke Srbije, koji je razvijen u skladu s najboljom supervizorskom praksom, shodnom primenom metodologije stres-testa Evropskog tela za nadzor osiguranja i penzija (EIOPA) i odredaba Direktive Solventnost II, obuhvaćeno je pet, međusobno nezavisnih, ekstremnih scenarija:
--scenario „Teže utržive investicije” – gubitak zbog smanjenja vrednosti nekretnina i otpisa potraživanja za premiju; ovaj scenario imao bi najveći efekat na adekvatnost kapitala, pre svega zbog otpisa potraživanja za premiju, ali i zbog smanjenja vrednosti nekretnina;
--scenario „Retrocesija”– gubitak zbog neizvršenja obaveze od strane retrocesionara; ovaj scenario ne bi imao značajan efekat na sektor osiguranja;
--„Aktuarski” scenario – gubitak zbog povećane smrtnosti usled pandemije i nedovoljnosti rezervacije za štete; ovaj scenario bi imao relativno umeren efekat na adekvatnost kapitala;
--scenario „Prirodna katastrofa – zemljotres” – gubitak zbog katastrofalne štete kao posledice zemljotresa; ovaj scenario bi imao relativno umeren efekat na adekvatnost kapitala;
--scenario „Prirodna katastrofa – poplava” – gubitak zbog katastrofalne štete kao posledice poplave; ovaj scenario bi imao relativno umeren efekat na adekvatnost kapitala.
Rezultati stres-testa ukazuju na to da bi sektor osiguranja i nakon stres-testa, tj. u slučaju realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova, ostao stabilan i visoko kapitalizovan, kao i da ne bi bila ugrožena adekvatnost kapitala.
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
Pošaljite komentar